Инвесторы активно избавляются от активов на рынках акций и нефти во вторник после того, как накануне инвестбанк Lehman Brothers подал заявление о банкротстве, что привело к росту курса иены и подорожанию гособлигаций, а также бешеному спросу на краткосрочную денежную ликвидность.
Через сутки после того, как Lehman подал иск о защите от кредиторов, а Bank of America согласился купить инвестиционный банк Merrill Lynch, опасения по поводу состояния мировой финансовой системы начали расти, и следующей жертвой финансового кризиса называют страховую компанию American International Group.
Во вторник рынки с нетерпением ожидают результаты третьего квартала инвестбанка Goldman Sachs, а также решения Федеральной резервной системы об уровне ставок. На межбанковском денежном рынке тем временем начинается паника, которая может вызвать новый кризис ликвидности.
Процентная ставка по долларовым кредитам overnight выросла до 10 процентов, что в пять раз выше, чем ключевая ставка ФРС, находящаяся на уровне 2,0 процента. Фьючерсы на эту ставку с 90-процентной вероятностью свидетельствуют о том, что она будет понижена до 1,75 процента в ближайшем будущем.
Европейский и азиатские центральные банки тем временем наполнили денежные рынки ликвидностью, пытаясь помешать кризису на Уолл-стрит разрушить международную финансовую систему.
Мировой фондовый индекс MSCI снизился на 1,2 процента до самого низкого показателя с июня 2006 года. В понедельник он упал на 3,6 процента.
Панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился уже на 1,7 процента, в то время как азиатский индекс потерял 4,0 процента.
Страховая компания AIG, получившая финансовую помощь штата Нью-Йорк на $20 миллиардов, вновь испытывает давление после того, как рейтинговые агентства понизили ее оценку.
Появились и признаки того, что усугубление финансового кризиса замедляет активность на межбанковском денежном рынке.
"Межбанковский рынок мертв, потому что люди не хотят занимать позиции, или не хотят предоставлять ликвидность другим банкам", - сказал один из лондонских трейдеров инструментов с фиксированным доходом.
"У банков есть ликвидность, но не они не хотят ей делиться с другими банками, поскольку не знают, что случится ночью. Они не хотят прийти утром в офис и увидеть, как кто-то хочет получить защиту от кредиторов", - добавил он.
Курс низкодоходной иены продолжает уверенно расти, достигнув уже максимума четырех месяцев на отметке 103,70 за доллар. В понедельник доллар пережил самое существенное снижение за день по отношению к иене за последние девять лет. Американская валюта также снизилась по отношению к корзине основных валют.
Стоимость гособлигаций, выступающих в роли "тихой гавани", росла по всему миру - декабрьские фьючерсы на гособлигации Бундесбанка повысились на 76 тиков.
Масштабная распродажа на рисковых развивающихся рынках, и без того оказавшихся под давлением из-за замедления роста мировой экономики, получила новый импульс.
Спрэды гособлигаций стран развивающихся рынков по отношению к гособлигациям США, резко расширились до максимального с мая 2005 года уровня 395 пунктов.
Фондовый индекс развивающихся рынков снизился на 3,4 процента до минимального значения с октября 2006 года.
Цены на нефть продолжили падение, опустившись на 3,6 процента до $92,32 за баррель, а золото подешевело до $775,80 за унцию.