Дефицит ликвидности самых больших кредитных учреждений США, связанный с необходимостью соблюдения правил "Базеля III" в американской версии в целях предотвращения будущих кризисов, может составить $100 млрд, заявила Федеральная резервная система (ФРС).
Как пишет Financial Times, в среду ФРС завершила работу над порядком расчета показателя краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ration, LCR), демонстрирующего способность банка обеспечить своевременное и полное покрытие обязательств в условиях низкой доступности кредитных средств в течение 30 дней.
Если бы требования Федрезерва вступили в силу немедленно, банки США должны были бы обеспечить не менее $2,5 трлн высоколиквидных активов в течение такого 30-дневного стрессового периода. Однако на данный момент они располагают лишь около $2,4 трлн таких активов.
Высоколиквидные активы требуемого качества включают резервы банков в ФРС и казначейские ценные бумаги США.
Изначально "правило ликвидности" будет применяться лишь к крупнейшим банкам США, однако ФРС намерена подготовить план расширения требований "Базеля III" на холдинговые компании ведущих иностранных банков в США, которые, согласно новым требованиям американского ЦБ, должны быть учреждены до июля 2016 года.
"Как показал финансовый кризис, многие из наших крупнейших и обладающих наибольшей системной значимостью финансовых институтов, не имеют достаточной суммы высококачественных ликвидных активов, позволяющих справиться с напряженной рыночной ситуацией", - завила председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.
Дефицит активов стал одной из основных причин краха банка Lehman Brothers в 2008 году, который стал "точкой невозвращения" в ходе мирового финансового кризиса.
Ведущие банки США должны будут привести капиталы в соответствие с "правилом ликвидности" ФРС к 1 января 2017 года, что жестче собственно требований "Базеля III", которые дают финансовым учреждениям время до 1 января 2019 года.