Последнее обновление: 07.07.2020 17:53

Многие крупные банки мира недооценивают риски контрагента на валютном рынке

Многие крупные банки мира недооценивают риски контрагента на валютном рынке, говорится в документе, подготовленном Базельским комитетом по банковскому надзору.

Например, банкам могут запретить использование одной из излюбленных тактик - долгосрочной модели оценки взвешенных по риску активов, что вынудит некоторые из них существенно увеличить объемы собственного капитала в сравнении с торговыми активами, отмечает Financial Times.

"Длинные" модели позволяют "размазать по времени" негативное влияние разовых факторов, например, серьезного обрушения рынка. Однако некоторые банки самостоятельно осознали необходимость перехода на модели с использованием меньших сроков: например, Morgan Stanley в октябре 2012 года объявил об отказе от 4-летней модели и начале использования оценки за прошедшие 12 месяцев.

Регуляторы настаивают на единообразном подходе к выбору срока для всех банков. По данным информированных источников FT, этот срок будет составлять от 2 до 5 лет, однако до окончательного решения еще далеко.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2013
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Февраль 2013>
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Экономика