Последнее обновление: 02.12.2016 16:05

Новые стресс-тесты ФРС подразумевают резкий спад в Китае

Категории: США Банки

ФРС США в четверг опубликовала экономические сценарии, которые будут использовать крупнейшие банки в следующем раунде стресс-тестов, нужных, чтобы определить, как они перенесут финансовый шок.

Регулярные стресс-тесты являются частью более жесткого режима, введенного законом Додда-Франка 2010 года о финансовом надзоре. С их помощью можно понять, имеют ли банки достаточно капитальных резервов, и не слишком ли они активно возвращают деньги акционерам.

Самый суровый из трех сценариев подразумевает глубокую рецессию в США при безработице около 12 процентов, а также рецессию в Европе и Японии.

Кроме того, сценарий описывает резкое замедление активности в Китае, которое распространится на остальные страны Азии.

Аналитики говорят, что проверочные сценарии не должны стать неожиданностью для банков.

"Если в США и Китае будет рецессия, то же самое будет во всем мире. Это не неожиданность", - сказал Уолтер Янг из Deloitte.

Помимо устойчивости к экономическим потрясениям, ФРС проверит способность шести крупных банковских холдинговых компаний с большой торговой активностью переносить специфические рыночные потрясения.

В числе этих банков Bank of America Corp, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Шоковый рыночный сценарий подразумевает повсеместное повышение процентных ставок, особенно долгосрочных, что снизит стоимость облигаций инвестиционного класса во владении банков, таких, как Treasurues.

В отличие от прошлого года, банки получат один шанс скорректировать планы обратного выкупа акций или повышения дивидендов после первоначальной оценки регуляторами капитального плана, сообщила ФРС на прошлой неделе.

Citigroup погряз в проблемах после стресс-тестов прошлого года, когда ФРС отклонила его план возвращения капитала акционерам. Ожидалось, что компания сможет повысить квартальные дивиденды.

Эксперты говорят, что банки теперь лучше понимают, чего хочет ФРС, а возможность пересмотра капитальных планов поможет им избежать провала на этот раз.

"ФРС собирается провести намного более открытый диалог, чем в прошлом, когда она просто давала оценку "прошел-провалился", - сказал Пол Миллер из FBR Capital Markets. - Я не думаю, что кто-то не справится".

В этом году тесты должны пройти банки с активами на сумму более $50 миллиардов. Более мелкие банки ждет проверка в другое время. Банки должны представить свои капитальные планы регуляторам к 7 января.

blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика