Качество активов в российском банковском секторе может на самом деле быть гораздо хуже, чем показывают официальные данные, предупредил Международный валютный фонд (МВФ) в ежегодном докладе по итогам консультаций с российскими властями.
Уровень проблемной задолженности, составлявший по данным банковской отчетности 9,2% к концу первого квартала 2016 года, может быть примерно на 3,5 п.п. выше, если сделать поправку на реальное качество реструктурированных кредитов, ошибочную или недостоверную классификацию некоторых ссуд и практику перевешивания плохих активов на забалансовые аффилированные структуры, говорится в материалах МВФ.
Банковский сектор России сейчас стабилен, но он подвержен «значительным рискам», главный из которых — качество активов, считает МВФ. Даже если России удастся избежать дальнейшего ухудшения макроэкономической ситуации, убытки банков по проблемным кредитам могут быть «существенными». Согласно проведенной фондом оценке стабильности финансовой системы (FSAP), дефицит капитала российских банков в результате занижения проблемных активов может составить 0,5–1% ВВП. И в стрессовых сценариях он достигает порядка 4,5% ВВП в 2017–2018 годах. Впрочем, это касается только сценария, в котором моделируются падение российской экономики почти на 8%, средняя цена нефти Brent в $19 за баррель и курс доллара на уровне 100 руб., следует из материалов МВФ.
«Кредитное качество продолжает ухудшаться при объявленном уровне просроченной задолженности в 9,2% в первом квартале 2016 года», — отмечает фонд. На 1 июня 2016 года доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме кредитов российских банков, по данным ЦБ, достигала уже 9,4%. Показатель достаточности капитала по банковской системе составляет сейчас 12,4% (при нормативе минимум 8% с 1 января 2016 года, ранее — 10%). Но практика кредитования связанных сторон и риски концентрации кредитных портфелей на отдельных заемщиках вызывают беспокойство, пишет МВФ, и банковскому сектору, вероятно, понадобится дополнительный капитал.
Фонд считает, что Банк России должен провести улучшенные стресс-тесты с вниманием на забалансовые проблемные активы и выполнить системную проверку качества активов, которая покажет, какие банки нуждаются в капитале.