ЦБР протестировал банки на падение цены на нефть до $25 за баррель, спад экономики на 2,4 процента и курс в 82 рубля за доллар: свыше 70 процентов потерь банков при таком сценарии приходится на кредитный риск, а от пробивания регуляторных требований по капиталу удерживает госпомощь в виде ОФЗ.
Эти параметры были задействованы в стресс-тесте на 1 января 2016 года с горизонтом прогнозирования один год, следует из ежегодного обзора Банка России.
Средняя доля "плохих" ссуд в портфеле в годовом горизонте может вырасти до 17,8 процента с 10 процентов, а на доформирования резервов по пролонгированным ссудам уйдет 11,8 процента общего объема потерь, следует из данных стресс-теста.
Убытки банковской системы при таком сценарии составят 0,3 триллиона рублей, и с дефицитом капитала в размере 0,2 триллиона рублей могут столкнуться 63 банка, на которые приходится 19 процентов активов сектора.
Дефицит ликвидности в 0,2 триллиона рублей, по расчетам ЦБ, будет наблюдаться у 12 банков (1,1 процента активов сектора).
Достаточность базового капитала банковской системы может снизиться до 6,3 с 8,2 процента, основного капитала - до 6,8 с 8,5 процента, совокупного - до 10,7 с 12,7 процента, оставшись выше регуляторных минимумов, пишет Reuters.
При реализации эффекта домино на межбанковском рынке дефицит капитала в размере 0,2 триллиона рублей может возникнуть у 129 банков, у 114 банков возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 триллиона рублей.
С 1 января 2016 года ЦБР снизил требования к достаточности базового и совокупного капитала банков до 4,5 и 8,0 процентов, и учел в стресс-тестах докапитализацию 25 банков через ОФЗ в объеме более 800 миллиардов рублей.
ЦБР оценил эффект помощи на достаточность капитала в 1,8 процентного пункта к базовому и основному капиталу и в 3,2 процента к совокупному капиталу.
Диапазон влияния на Н1.1 (базовый капитал) и Н1.2 (основной капитал) по различным банкам составляет от плюс 2,6 до 3,8 процентных пункта, а по Н1.0 (совокупный капитал) - от плюс 1,3 до 5,1 процентного пункта, отмечает ЦБ.
В 2015 году реализация валютного риска, под которой ЦБ понимает понижение на 20 процентов номинального курса рубля по отношению к доллару США и евро, могла обернуться потерями банков на 1 января 2016 года в 1,4 процента капитала против 0,5 процента на начало 2015 года.
По итогам 2015 года потенциальные потери кредитных организаций, связанные с возможной реализацией процентного риска по совокупным торговым вложениям в долговые ценные бумаги, повысились и на начало 2016 года могли бы составить 7,4 процента капитала в сравнении с 6,3 процента годом ранее.