Группа учёных из Оксфордского университета в Англии запатентовала формулу, позволяющую точно предсказывать движения фондового рынка. Причём, по их мнению, эта чудесная формула может использоваться не только на рынке, но и для борьбы с пробками на автодорогах.
По словам одного из участников проекта, доктора Нейла Джонсона, при выведении универсальной формулы он и его коллеги из оксфордского Линкольн-колледжа использовали законы физики (какие именно, естественно, не раскрывается). Работа учёных заняла больше двух лет, в её основе лежала система компьютерного моделирования на основании реальных данных и стратегиях игроков, сообщает Gazeta.Ru. По словам разработчиков, в формуле учитываются самые разные варианты поведения инвесторов. Как обычно бывает при составлении подобных <формул успеха>, в компьютер вводились данные о движении рынка и котировки акций. И всякий раз оказывалось, что он (компьютер) начинал себя вести ровно в соответствии с рынком - причем на шаг впереди него. Основывается эта система на предположении, что любое движение рынка в итоге постепенно приобретает вполне определенные черты. И тогда, дескать, изобретенная учеными система начинает себя вести абсолютно так же. Это свидетельствует о том, что дальнейшее поведение рынка можно предсказывать с большой точностью. "Все это потому, что рынок фактически представляет из себя толпу. Значит, рано или поздно вся эта толпа кинется в ту или другую сторону, а конкретное направление вполне определяемо нашей системой",- говорит Джонсон. По словам учёного, эта формула настолько универсальна, что с ее помощью можно успешно управлять даже трафиком в Интернете и ситуацией на автодорогах, заранее предсказывая, скажем, где наиболее вероятны затруднения в движении транспорта. Все это, конечно, может кого-нибудь убедить. Впрочем, еще совсем недавно, также красочно и оптимистично представлялось и математическое (а не физическое) моделирование ситуации на рынке. Вот только реальные результаты применения его на практике оказались не слишком хорошими. Ярчайшим примером может послужить известный, в том числе и в России хеджевый фонд Long Term Capital Management LTCM, мозгом которого являются как раз именно специалисты в области математического моделирования, лауреаты Нобелевской премии в этой области Майрон Сколз и Роберт Мэртон. По итогам 1999 года их компания потеряла на рынке $2,3 млрд. И большая часть этих денег была потеряна в России во время кризиса 1998 года, который их система, разумеется, предсказать не смогла. Нэйла Джонсона неудачный пример коллег ничуть не смущает. "Дело в том,- объясняет он,- что разработанная ими система на самом деле очень хороша, и ее единственная проблема в том, что она срабатывает в 99% случаев. Им просто не повезло - они тогда попали именно в злополучный 1% и проиграли. Просто когда ситуация превращается в метания толпы - одной математикой явно не обойтись и поэтому мне стала интересна эта проблема в свете физики, как в соответствии с физическими законам эта толпа себя поведет". По мнению представителей Лондонской школы экономики (LSE), для ученых вроде Джонсона рынок просто-напросто является полигоном для проверок физических или каких-нибудь других замечательных теорий. Не секрет, что прогнозы с использованием суперпопулярного технического анализа, в котором широко применяется математическое моделирование, сбываются довольно часто и безо всяких физических теорий. Проблема лишь в том, что в мире нет и, наверное, никогда не будет такой системы, которая может при помощи этого огромного количества статистических данных смоделировать дальнейшее поведение рынка. Надеяться на то, что умная машина хоть с математической, хоть с физической системой способна просчитать все возможные в жизни варианты и выбрать из них лучший - это утопия. Просто потому, что ни умная машина, ни даже нобелевский лауреат по физике в своих расчётах не смогут учесть, что завтра придёт в голову какому-нибудь влиятельному политику. К тому же невозможно, просто выстроив в ряд миллионы котировок какой-либо акции, предсказать хотя бы одно её следующее значение - это факт.