В банковской системе Беларуси с 2005 года будут применяться отдельные нормы нового Базельского соглашения по капиталу (Базель-2) для совершенствования системы оценки рисков, сообщил "Интерфаксу" начальник главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ) Игорь Лихогруд.
В частности, планируется внедрять основные элементы стандартизированного подхода при расчете достаточности капитала, что предполагает использование внешних рейтингов заемщиков, которые присваиваются рейтинговыми агентствами. С другой стороны, при отсутствии рейтингов можно будет использовать более низкие веса рисков для розничных услуг и кредитов под залог недвижимости, пояснил собеседник.
И.Лихогруд также сообщил, что в мае этого года в Беларуси впервые проведен международный семинар, который был организован Национальным банком Республики Беларусь совместно с институтом финансовой стабильности и группой банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы. На семинаре рассматривалось новое Базельского соглашения по капиталу, которое предполагает создание систем оценки риска банка на основе внутренних рейтингов.
Он отметил, что новое Базельское соглашение по расчету капитала предусматривает возможность использования нескольких методик расчета достаточности капитала при условии оценки органом надзора адекватности выбранной банком методики.
В то же время составной частью соглашения является рыночная дисциплина, что повышает требования к раскрытию информации об управлении рисками со стороны банка. Таким образом, контрагенты или потенциальные инвесторы банка смогут оценить надежность банка в соответствии с уровнем управления рисками.
Именно вариативность методик оценки рисков является основным отличием нового Базельского соглашения от действующего, которое устанавливает для всех банков единые требования по методике расчета достаточности капитала для покрытия рисков.
В качестве предлагаемых методик возможно будет использовать базовые методики: стандартизированный, упрощенный стандартизированный порядок, а также подход, основанный на системе внутренних рейтингов банка для заемщиков (базовый и продвинутый). Подход по оценке рисков банков на основе внутренних рейтингов заемщиков позволяет банкам самостоятельно определять величину требуемого капитала на покрытие возможных потерь, основываясь на сумме кредитов, вероятности дефолта заемщика и рассчитанных потерях с учетом обеспечения кредита. Исходя из наличия капитала, банк рассчитывает принимаемые риски с учетом постоянного мониторинга финансового состояния заемщика.
И.Лихогруд сообщил, что последний вариант нового соглашения по капиталу будет опубликован в середине текущего года и вступит в силу с конца 2006 года. Самые сложные методики (в частности, продвинутый подход на основе определения внутренних рейтингов) будут применяться с конца 2007 года. В странах Евросоюза требования нового соглашения будут обязательны для исполнения. "К Беларуси таких жестких требований не предъявляется, и мы будем постепенно присоединяться к нормам нового Базельского соглашения исходя из готовности банковской системы", - отметил И.Лихогруд.
Он напомнил, что в Беларуси для обеспечения безопасности функционирования системы банки работают в условиях нормативов (в частности, достаточности капитала). При этом "с 2005 года стоит задача обойтись без исключений по пруденциальным нормативам", подчеркнул И.Лихогруд.
Представитель НБ РБ также сообщил, что в настоящее время разрабатывается новая редакция правил регулирования деятельности банков, где будут собраны все нормативы, включая методики их расчетов. "Кардинальных изменений не будет", - отметил И.Лихогруд. Однако НБ РБ планирует ввести ежедневный расчет банками пруденциальных нормативов взамен ежемесячного в настоящее время. При этом планируется, что санкции со стороны НБ РБ будут применяться в случае невыполнения банком нормативов в течение более чем шести дней на протяжении месяца.